SBI 共同基金週二推出了多因素量化基金，該基金專注於四個主要因素：成長、價值、品質和動力。 SBI 量化基金是一種開放式股票計劃，遵循基於量化的投資方法。成長型股票的特徵是獲利高成長，而價值型股票則被認為被低估。優質股票表現出強勁的股本回報率、持續的利潤和較低的債務水平。動量股票是根據其價格表現來選擇的。
該計劃的新基金發售（NFO）將於2024年12月4日至12月18日期間接受認購。 。
量化基金，或量化基金，是一種根據定量分析得出的數值數據選擇證券的投資工具。這些基金本質上是非傳統和被動的，採用透過軟體程式開發的客製化模型來做出投資決策。在典型的 MF 計劃中，基金經理人負責選擇要交易的股票。然而，在量化基金中，這些決定是自動做出的。該基金制定了一系列規定何時購買股票以及出售股票的規則。
SBI 共同基金採用了多因素策略，因為它有潛力利用各種因素的優勢，與單因素基金相比，有可能帶來更高的回報。這種方法旨在透過整合動力、價值、品質和成長因素來實現多元化和平衡的投資組合。該基金公司的模型旨在使用數據分析根據這些因素來識別股票。
該投資計劃透過投資於透過內部量化模型選擇的股票和股票相關工具來實現長期資本增值。該基金的表現根據 BSE 200 總回報指數進行評估。
主要特點：
SBI 量化基金：這標誌著 SBI 互助基金首次推出量化基金，該基金管理總計 110 億盧比的資產，標誌著其進軍量化領域。
投資組合構成：基金主要配置投資於透過基於規則的量化模型所選擇的權益工具，並輔以其他允許的證券，以增強多元化。
基準：該基金的表現是根據 BSE 200 總回報指數來衡量的。
基金經理人：由 Sukanya Ghosh 和 Pradeep Kesavan 先生管理，專門監督基金內海外證券的管理。
基於因素的投資：一種策略，涉及根據歷史上與較高回報相關的特定特徵或「因素」來選擇證券。
投資策略
投資策略：本基金採用以動量、價值、品質和成長為中心的多因素主動式基金方法，在內部量化模型的指導下，採用客觀的、基於規則的方法來建構投資組合。
該基金的投資策略包括根據市值從前200家公司中選擇股票，並根據四個關鍵因素進行評估。它將主要關注大盤股和中盤股公司，並將以 BSE 200 TRI 指數為基準。
資產配置
> 該基金主要投資於透過量化模型選擇的股票及股票相關工具，其資產的80%-100%分配給該類別。
> 也可以將其資產的0-20%配置為未納入量化模型的公司的股權和股權相關工具。
> 此外，基金可將其資產的 0-20% 投資於債務和債務相關工具，包括證券化債務（最多佔計劃債務部分的 20%）、債務衍生品和貨幣市場工具，例如三-派對回購。
> 此外，基金可以將其資產的 0-10% 投資於 REIT 和 InvIT 發行的單位，並遵守定期規定的 SEBI 限制。
> 該計劃將向共同基金計劃（包括境內和海外ETF）分配資金，最高可達該計劃淨資產的20%。此外，該基金還可在監管限制內探索外國證券的投資機會，例如 ADR/GDR/外國股票、海外 ETF 和債務證券。
> 這些投資不應超過計劃淨資產的 35%，並將遵守任何特定時間允許的最高限額。有關資產配置的更多信息，請參閱計劃資訊文件。
分配設定
該演算法將根據動量、價值、品質和成長這四個因素的相對錶現，動態調整它們的權重。隨著表現較好的因素的權重隨著時間的推移而增加，其他因素的權重將會減少。
為了維持平衡，當主導因素權重達到35%時，分配權重將恢復為25%。此外，如果表現不佳因素的權重降至-8%，也可能會發生重新平衡。
「SBI 量化基金基於包含動量、價值、品質和成長因素的內部多因素模型，為投資者提供了實現投資組合多元化的策略機會，旨在實現卓越的風險調整回報，」表示Nand Kishore，SBI 基金管理有限公司董事總經理兼執行長。
